Problema al borrar archivos de audio

[VICUS ALBUS]

Hola a todos, no se si os pasa a vosotros, pero resulta que al descargarme un archivo de audio de wassap me aparece en el reproductor (Walkman) y luego al ir a eliminarlo explorando en el pc, no aparece por ningun lado, pero el reproductor lo reproduce.

Además también aàrecen archivos que si eliminé pero aparece la portada y la canción (aunque el reproductor pone que es imposible reproducirlos).

Podeís ayudarme y explicarme que le puede pasar/que estoy haciendo mal?

Gracias y un saludo.