Bluetooth dial-up networking (DUN) is a wireless Internet technology that refers to connecting to the Internet using a Bluetooth enabled cell phone as a modem.
http://www.tech-faq.com/bluetooth-dun.html
Yo creo que lo único que haces es decir que ya no quieres usar MMS y si Internet y DUM
No creo que afecte en absoluto a la factura y el ahorro de batería me imagino que está relacionado con que ya no se conecta al apn de MMS o algo así.
Sobre porque unos si y otros no tiene esa opción me imagino que será por temas del SO en cada teléfono, pero aunque no tengas la opción DUN, con que dejes sólo Internet, se debería obtener el mismo resultado.
Personalmente pudiendo hacer tethering por USB y por WIFI no veo habilitar el DUN.
Saludos