Bueno, por suerte, y gracias a otras personas a quienes ha ocurrido lo mismo, he podido resolverlo.
Explico más detenidamente lo que me ha pasado y la solución:
He cambiado la ROM, con formateo de datos, sin tener la tarjeta SIM en el teléfono, y al reiniciar con la nueva ROM se ha producido lo que se puede ver en la foto de más arriba, que Xiaomi pide la contraseña, y como no podía introducirla al no estar conectado a Internet, el teléfono estaba bloqueado.
Si os ocurre, espero que no, lo podéis arreglar anulando el pin de cualquier tarjeta SIM en otro teléfono, la metéis en el bloqueado y ya se puede introducir la contraseña de Xiaomi. Después se vuelve a habilitar el pin de la SIM y ya está todo.
(He sacado la información de aquí
https://www.htcmania.com/showthread.php?t=1184095 y de aquí
http://miui.es/index.php?topic=28780...ontent-wrapper).
Problema solucionado.