Hola benzon123, si es un archivo con extensión .cab, tienes que pasar el archivo a la PDA y luego desde la propia PDA pinchar sobre él y se instalará. Si, por el contrario, es un archivo .exe, tienes que ejecutarlo en el PC con la PDA sincronizada al mismo. Puedes pasar por aquí para ver algunos conceptos
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=90579 
Salu2