Yo estaba en tu mismo caso, y por más que configuré y reconfiguré no había manera que funcionaran los MMS (con la ROM de Orange, la Hero liberada claro).
Al final hice el proceso de la
GoldCard, y le puse la ROM oficial de HTC (no la de Orange). Mano de santo macho, al reiniciarse después de instalar la ROM me configuró los APN de Vodafone automáticamente, y me comenzaron a funcionar los MMS.
Recomiendo que hagas lo mismo ;)