[AlejaSMS]

Que tengas roaming activado no tiene que ver con el internet del móvil.
Quizás te hayas confundido porque con pepe, dependiendo del móvil que tengas, había que activar la casilla "itinerancia de datos" porque el móvil reconocía a pepe como una operadora distinta y te salía en el icono del 3G la "R" de roaming (en las nuevas actualizaciones de los S.O. de los android ya se puede conectar internet sin activar esa casilla). Esto ocurre porque versiones anteriores hacen que reconozcan como que pepephone es una compañía diferente y que tu compañía sería vodafone (la que te da cobertura), como el internet va por pepephone pues para que funcione tienes que tener activado la itinerancia de datos (el roaming de datos)
Por defecto en pepephone te tienen activado el roaming si tienes más de dos meses con ellos (eso me dijo a mi la operadora por teléfono), asi que no vas a tener problemas (si tienes dudas, preguntale al SAC para asegurarte que está todo correcto).
Roaming es cuando una operadora distinta a la tuya (soliendo ser extranjera) te ofrece los servicios cuando no presentas cobertura con tu operadora, debido a que tienen convenios con ésta.
Espero que te haya ayudado.

Saludos.