Vamos a ver,
Cuando pones una foto a un contacto que está en favoritos, la foto ya va con ese contacto, sin embargo, si la foto se la has colocado después de que hubieras seleccionado a esa persona como favorito, como es tu caso, tienes que eliminar los contactos de favoritos y volverlos a crear para ver la imagen.
Ahora... resulta que no te sale esa opción en Foto Contactos... raro raro... Si no has instalado ningún programa, algo te está fallando. De todas formas, vete al albúm de fotos, seleccionas en menú o en opciones, que te aparecerá abajo a la derecha, y te dará la opción de agregársela a un contacto.
ACUÉRDATE DE BORRAR EL CONTACTO DE FAVORITOS Y VOLVERLO A AGREGAR