En Conexión compartida tienes que activar WI-FI Compartida.
Puede que no esté implementada en todas las roms.
El mio es libre (no de operador) y siempre lo he tenido.
Como te han dicho, depende de que lo implemente el fabricante ya que según creo no es una opción propia de Android, al menos yo solo lo he tenido en este y en un LG G3 con rom stock.