RESUELTO: He preguntado en XDA y me han dado esta solución.
Activar depuración usb en opciones para desarrollador
Conectar el telefono al pc por usb.
Instalar los drivers de One Plus.
Abrir un cmd
Teclear
adb devices
Teclear el siguiente comando:
adb shell settings put global tether_dun_required 0
Reiniciar el teléfono.
A mí al menos me ha funcionado
