Hay una opción en Opciones de desarrollador (para activarlas hay que darle varias veces sobre la Versión de MIUI en los ajustes) que yo activé y eso me desapareció. Hacia la mitad de las opciones de desarrollo una de las opciones de da es "Datos móviles siempre activos", y viene off por defecto. Yo lo activé y me mejoró esto del cambio del Wifi a datos y también me mejoró que me llegasen los whatsapp con wifi, que antes me fallaban. Y no noté más gasto de batería.
Probad a activarlo y a ver si se os soluciona este problema.