Despues de mirar y mirar he encontrado donde se activa o desactiva el encendido de la pantalla de bloqueo cuando llegan notificaciones (mi caso es justo el contrario, no quería que se encendiera la pantalla cuando llegara un whatsapp)
AJUSTES > PANTALLA DE BLOQUEO Y CONTRASEÑA >ACTIVAR PANTALLA DE BLOQUEO PARA LAS NOTIFICACIONES
Si esta activo se enciende la pantalla, si no está activo se recibe el whatsapp, con su sonido y led pero no se enciende la pantalla (con el consiguiente ahorro de batería)
mi ROM: MIUI 8 Global 6.7.29 Beta
Redmi Note 2