Vale, pues esa opción la tengo activada .
He probado todo y el icono siempre encendido.
Hoy he notado un fallo en el Google Maps, cuando pierde la conexión GPS al entrar en un túnel, si el móvil está bloqueado al salir del túnel no recupera la conexión GPS hasta que desbloqueas la pantalla, en ese momento te avisa de que ya ha recuperado conexión GPS.
Con la anterior versión de Android esto no me sucedía.