Ese es el anti-rollback. Lo raro es que aparezca solo, porque solo ocurre al instalar una ROM anterior a la tuya. Intentaste instalar una ROM manualmente?
Teniendo el bootloader bloqueado está difícil... Prueba a reinstalar la ROM oficial (la china, si esa es la que tenías cuando lo compraste) por Mi Flash y a ver si con eso se soluciona.
Aquí descargas la ROM y tienes ahí mismo las instrucciones para flashear:
http://en.miui.com/download-349.html