La ley de protección de datos no prohíbe grabar cualquier conversación de la que formes parte. Lo que está prohibido es difundir esa grabación sin autorización de las otras partes. NO tienes obligación de avisar que estas grabando la conversación de la que formas parte.
El problema es el uso posterior de esa grabación sin consentimiento o autorización de las otras partes. Es responsabilidad del que realiza la grabación.
Esto funciona así en España.
Saludos.