En la ROM 9.7.6.0 y anteriores funcionaba así: la notificación completa sale un rato en la pantalla intermedia y después vuelve a la pantalla negra de bloqueo con un icono de la app correspondiente, indicando que tienes una notificación pendiente.
En la ROM 10.0.2.0 han dejado de funcionar las notificaciones en la pantalla negra de bloqueo "pantalla siempre activa".