Respondo a tus preguntas:
No se pierde absolutamente nada, salvo que tu mismo formatees, aun asi se aconseja desde el DUAL RECOVERY que publique, que se haga copia de seguridad de DATA
Si puedes volver a un backup de TWRP de tu sistema actual
No se cierra el bootloader, al ser custom ROM no sucede eso, si fuese OFICIAL si...
Saludos
