Hola,
A mí las primeras semanas si me funcionaba el encender nativamente la pantalla cuando te llega una notificación (al estilo iPhone)
Tiene que ver con las opciones iluminación de pantalla Edge
Si marcas sólo "con pantalla apagada", cómo verás en la descripción, eso sustituye el que se te encienda la pantalla que es lo que quieres
Si le das a "siempre", eso incluye "con pantalla apagada", por lo que la única opción lógica sería seleccionar 'con pantalla encendida'
De un día para otro me dejó de funcionar, y tuve que instalarme la app "Glimpse Notifications"
La tenía en mi LG G4 y va muy bien