El recovery se instalo perfectamente y funciono sin problemas. Es que, desde Wipe -> Advance borré el system y reinicie en modo recovery.
En mi Leeco lee Max 2 lo puedo hacer perfectamente sin errores, pero creo que en Xiaomi si falta el system da el error y no arranca el recovery, entonces hay que instalar de nuevo todo el system para que se quite el fallo y asi fue.