Si mal no recuerdo, NetGuard avisa de que todo el sistema (Android en este caso) interpretará que el tráfico generado por todas las aplicaciones cuando el cortafuegos está activo es de NetGuard. Es decir, que el sistema interpreta que NetGuard es la aplicación que genera todo el tráfico de datos. Es un mal menor, si yo no tuviera root utilizaría esta aplicación, a pesar de tener que utilizar una VPN local.

De todos modos es recomendable descargarlo desde la tienda de F-Droid, que es una fuente más segura.