Solo es necesario instalar la última update. No es necesario instalar todas.
1 - Descarga la ROM completa y la pones en la memoria interna fuera de la carpeta Cyandelta.
2 - Mete dentro de la carpeta Cyandelta lo que quieras que se instale además de la ROM (te lo explico en el paso 3).
2 - Abre CyanDelta y carga la ROM desde el botón que sale en el programa. Debes buscarla donde la hayas guardado.
3 - Cargada la ROM, pulsa sobre los 3 botones (arriba derecha), pulsa en Configuración y ve poniendo lo que quieres instalar además de la ROM. Yo, por ejemplo, tengo puesto:
1: dap_r6.5.zip
2: Boeffla_Cleaner_Script_SM-G900F_V1.zip
3: Boeffla-kernel-4.1-beta8.....zip
4: open_gapps-arm-7.1.....zip
5: SR3-SuperSU-v2.82-SR3.....zip
4 - Cuando salga una nueva Update debes abrir CyanDelta (generalmente avisa) y seguir los pasos que indica de actualizar e instalar. Si tienes que instalar nuevos GAPPS o lo que sea deberás modificarlo en el programa y los archivos siempre deben estar dentro de la carpeta Cyandelta.