En mi caso esas opciones que comentas son las que me aparecen en las aplicaciones que no se puede elegir nivel de importancia, pero en Whatasap, mensajes, contactos...etc sí que se puede.
Por ejemplo en Mensajes, cuando entro a los ajustes, justo bajo de donde pone "permitir punto de notificación" hay un apartado que es categorías, ahi hago clic en "mensajes" y es cuando me sale el menú para elegir la importancia
Quizá puede que no te salga porque no tienes desbloqueado el menú SystemUI? Se activa bajando la barra de notificaciones y manteniendo pulsado unos segundos el engranaje de ajustes.
En mi caso es un X Compact, pero sí que me deja elegir nivel de importancia en determinadas aplicaciones siguiendo los pasos que comenté. ROM es la oficial española, Customized IBE.
