Cuando te llega un sms te aparece en la barra de notificaciones (arriba del todo, donde la cobertura, pero a la izqda del todo). De todas formas, lo normal es añadir a algún escritorio el widget de mensajes, que se hace pulsando el símbolo + (abajo del todo a la derecha) en el escritorio que quieras ponerlo, Widget de HTC, Mensajes y así puedes verlos todos sin problema y de forma rápida.
Espero que te ayude.
Un saludo.