Vamos a ver. Yo tengo el Esmertec ese, que no es más que una máquina virtual de Java (JVM).
Simplemente nos bajamos el juego/programa y le damos al .jar, y se debe de ejecutar directamente el programilla.
Debemos recordar que Java es un lenguaje interpretado, no compilado, con lo cuál no hay que instalar nada de nada (o no se debería, en principio).
Ahora, que tengamos la JVM no quiere decir que todos los juegos y/o programas funcionen perfectamente en nuestras PDAs.
Espero que haya sido de ayuda.
Un saludo,
JamworkS.