http://developer.android.com/sdk/index.html
Tienes que elegir la plataforma que tengas en tu PC. Trata de verificar que el código MD5 esté bien para evitar descargar archivos corruptos.
En cuanto al funcionamiento... por todo el foro hay muy buenos manuales para hacer absolutamente de todo a los terminales y en donde explican muy detalladamente los pasos a seguir, sólo tienes que buscar lo que quieres hacer. Si no entiendes algo pregunta, que seguro trataremos entre todos de ayudarte.