hola
depende de si el archivo es un .exe o .bat
.exe: se ejecuta desde el pc con la pda conectada al él y seguir los pasos
.bat: se copia a la pda (targeta o memoria interna) y se ejecuta desde la pda.
ojo, si al descargar el archivo te sale un .rar o .zip(depende del compresor que utilices) y dentro no esta ninguno de los archivos anteriores deberas cambiar las opciones de tu compresor para que no te reconozca los .bat con él.
vaya tocho, espero te aclares, si no intentare explicarlo mejor
saludos