has marcado la casilla de permitir datos en itinerancia en ajustes? No te asustes por el nombre, al ser de Yoigo cuando te conectas a Movistar eres "un extranjero más usando su red", así que hay que marcarla para que te funcione.
Eso sí, acuerdate de capar los datos si vas a salir de España o prepárate para una factura de estas que salen en los periódicos ;)