En la V2 no tienes que implementar los métodos de GPS. Lo controla el propio sistema.
Salvo que quieras cambiarlo por el tuyo propio porque quieras hacer algo muy específico, pero en un principio no es necesario.
El único método que deberás implementar es el "setOnMyLocationChangeListener", que lo que hará es que cada vez que tu posición cambie ejecutar el código, vamos, lo mismo que el "onLocationChanged", pero sin preocuparte de ser tú el que controla al GPS.
En cuanto a lo del cuadro de diálogo. Si quieres puedes hacerlo a mano, muestra el Progress Dialog y en la primera ejecución del "onMyLocationChange" lo quitas. Fácil.