Todo depende de lo que quieras configurar.
Para cambiar el centro de mensajes vete al teléfono, Menú, Configuración, pestaña Servicios, selecciona "Correo de voz y mensajes de texto" y pulsa en Mostrar configuración.
Si quieres activar las notificaciones de entrega vete a Inicio, Mensajería, Menú, Opciones, pulsa en SMS\MMS y activa la casilla de Solicitar notificaciones de entrega.
Las notificaciones vienen desactivadas por defecto, pero el número del centro de mensajes, si no me equivoco, viene ya en la SIM.