A que cada vez que abres la aplicación el sistema la inicia desde el principio, si no almacenas los datos en algún sitio y al abrir la aplicación los cargas no te van a salir.
La única forma es que salieses de la aplicación con el botón Home y al poco tiempo volver a entrar en la app, únicamente en ese caso es posible que la aplicación te mantenga los datos, siempre y cuando no haya pasado el sistema no haya decidido eliminar la Activity de la memoria. Pero saliendo con el botón atrás siempre se va a destruir.