Googleando he leido:
Si congelas la Galería sólo puedes poner un fondo en la pantalla de bloqueo distinto al del escritorio si es un fondo de pantalla de Xperia.
Los fondos de pantalla de Xperia están en la carpeta:
/system/etc/customization/content/com/sonyericsson/android/wallpaperchooser/wallpaper
A mí me ha funcionado metiendo la imagen que quería en formato png con un tamaño de 1440x1280 y una copia de la misma de 213x189 (también .png)
Los nombres de mis imágenes tienen este formato:
imagen1.png
imagen1_small.png
imagen2.png
imagen2_small.png