Lo que dice el compañero mocelet funciona de maravilla.
En mi caso alguna vez he creado pantallas de estas y lo que he hecho a sido poner un checkbox con un texto al lado "no volver a mostrar".
Entonces al cerrar el AlertDialog si esta marcado el checkbox guardo un valor en SharedPreferences. Asi cada vez que se abra la aplicacion compruebo ese dato y determina si se tiene que mostrar otra vez o no.
