Por si no te ha quedado claro, sí, se puede desactivar la conexión a internet via red movil. Creo que la forma mas rápida de hacerlo (a parte de alguna aplicación del Market o de un acceso directo al interruptor) es pulsando la tecla de Apagar (o de Colgar) durante unos segundos, y cuando te salga un menú, elegir RED MOVIL y que cambie a Conexión a Internet DESACTIVADA.
Un saludo y píllate la Hero que no te arrepentirás