Sí, en ocasiones esa es una buena medida para evitar problemas, pero en este caso no los hay, por una vez.
Así que se pueden poner tranquilamente espacios y caracteres especiales, Windows Mobile los maneja bien.
Para comprobarlo, se puede nombrar una carpeta con algo así: Çárpëtâ de prüeb@ - (Ëspáciòs y símbölôs). Tanto el explorador como el reproductor funcionarán bien.
Saludos.