No, si metiste la rom de MIUI china, es normal que te salga ese mensaje, tu dile que no y ya, de todas formas si ya la has quitado no debería salirte mas, si sigues con la miui no pasa nada. dile que no, es por que miui.com en las originales, tiran de parches como las ota de google a la hora de actualizar.
De todas formas no tienes que volver a ninguna rom en concreto para meter un custom recovery, es mas, es totalmente indiferente, puedes usar el RomManager o el Goo Manager para meter otra vez el recovery.
Saludos.
Edito: aquí encontrarás todas las versiones de CWM y TWRP flasheables desde recovery (indiferente uno que otro)