SDK = Software Development Kit
Es un conjunto de herramientas para desarrolladores que sirve, entre otras cosas, para programar (en conjunto con un entorno de programación adecuado como puede ser Eclipse, Netbeans o similar) aplicaciones para Android, probarlas, facilitar la conexión con el telefono, etc.
No te preocupes, nadie nació sabiendolo todo. Hay un dicho que dice, el que pregunta queda de ignorante 5 minutos, el que no pregunta queda de ignorante toda la vida.
Un saludo