Menu -> Ajustes -> Mas opciones -> Redes Móviles -> APN
LLegados ha este punto, pulsa el boton Izquierdo del movil de los cuatro de abajo y te saldra la opción de crear un APN, previamente busca en internet la configuración de tu proveedor que en este caso y segun indicas es Orange.
Una vez puestos los datos, tienes que salvarlo, si no, no te quedarán y tendras que empezar de nuevo. Para salvarlos, pulsa otra vez el boton de la izquierda y dile "Grabar"
Para activarlo, pulsa a la derecha del APN y te aparecera un punto azul que indica que esta activado.
Saludos.