He encontrado cómo hacerlo:
Menú > Ajustes > Conexiones inalámbricas > 3G Stick > redes móviles > APN.
Te vas al menú (arriba a la derecha) y de primeras borras todo pulsanto "Valores predeterminados", una vez que acabe (tarda un poco).
Luego pulsas APN nuevo, introduces todos los datos y cuando termines pulsas en el icono inferior izquierdo, "la flecha de vuelta atrás" y te quedará guardado.