Gracias a los 2 por vuestra respuesta, os comento...

La versión del APNdroid es la última, me aparecen en el menu del programa las sigientes opciones:

MMS (Lo tengo puesto en ON)

Notificaciones (Lo tengo puesto en OFF)

Desactivar todos los APN (Lo tengo puesto en OFF)

Mi problema es que los MMS se quedan a la espera, no me los notifica, pero cuando voy a la carpeta de los mensajes me aparece MMS de XXXX contacto y un botón a la derecha en el cual pone "descargar", cuando le doy a descargar me pone que no hay conexión...tras esto enciendo otra vez el 3G y le doy a descargar y se descarga sin problemas.

En el market me pone que tengo el APNdroid actualizado, nose que hacer, alguna ayuda??

Un saludo