Buenas a todos
Me autorespondo de nuevo.
Buscando otras cosas por internet, encontre un foro donde a alguien le pasaba lo mismo.
Resulta ser que si tienes contactos en el telefono con foto asignada y tienes el mismo contacto en la sim sin foto, el teléfono cuando llamas o te llaman coje los datos de la sim.
Para solucionarlo borre todos los contactos de la sim, y ahora ya me aparecen las fotos asignadas a los contactos.
Espero que sirva de ayuda a alguien
Un saludo.