saludos.
en principio poner una nueva carpeta y colocar programas dentro es muy sencillo, lo que desconozco es como personalizar el icono.
os aconsejo que tengais el resco explorer, que para explorar carpetas, editar, copiar y pegar archivos va muy bien, mucho mejor que el explorador de archivos que viene por defecto.
con el resco explorer os vais a la carpeta WINDOWS\MENU INICIO\PROGRAMAS
dentro de la carpeta programas vereis otras carpetas como herramientas, juegos, multimedia, etc..
esas carpetas son las que salen en INICIO.
a parte de estas carpetas vereis por cada propgrama que teneis instalado un acceso directo, en este caso vereis archivos con la extensio LNK (link). ejemplo: coreplayer.lnk
pues si quereis que os aparezca otra carpeta la creais ahi (DENTRO DE LA CARPETA PROGRAMAS), y dentro meteis el acceso directo del programa que quereis que contenga la carpeta.
si os fijais, en las carpetas ya creadas que estan personalizadas tienen un link a una libreria de iconos. ICON.LNK, supongo que para personalizarla habra que crear un icono, y ponerle la extension correspondiente, pero aqui si que ya....
el que sepa como que lo explique.
saludos