Te dejo este para que veas las posibilidades de los menus:
http://developer.android.com/guide/topics/ui/menus.html
Y uno de sgoliver que te ayudara si te decides a hacerlo:
http://www.sgoliver.net/blog/?p=1756
El tema de la barrita de carga no se como la has hecho, pero seria muy parecido. Mi idea era que cargara las 4 pestañas de 1 nada mas que abras la aplicacion, con un mensaje en pantalla que indique al usuario que esta cargando la app y esto desaparece en cuanto esta todo cargado, optimizar ese proceso para que el usuario enseguida pueda tener toda la aplicacion disponible al abrir la app.
Te dejo otro articulo de sgoliver:
http://www.sgoliver.net/blog/?p=3099
(hechale un ojo a AsyncTask)