Por lo que he leido y lo que he visto en tu captura, yo quitaria el zip de la carpeta y dejaría solo el SSPL.exe y el archivo de la rom, que en tu caso veo que no es de extensión .nbh (para conseguirlo, desde el archivo de rom que tu tienes con el boton derecho pincha en extraer como si fuese un rar o un zip, se extraerán varios archivos, entre ellos el .nbh).
Suerte
