Lo dicho ... una bobería. Resuelvo la duda por si a alguien más le pasa. Cuando estes en el menú de la app le das al botón de opciones y ahí buscas "preferencias" le das y una vez dentro busca "Ubicación de la carpeta de copias de seguridad". Y ahí es simplemente seleccionar donde la tienes. Dejo también un enlace que está todo muy bien explicado.
http://www.elandroidelibre.com/2011/...um-backup.html