[D.Loro5]

Eso te pasa porque tienes el WiFi puesto para qur cuando bloquees la pantalla, éste se desactive.
Yo tengo un Samsung Galaxy Mini, pero supongo que en un HTC será más o menos igual.
Vete al menú donde configures el WiFi, dale a la tecla de menú y vete a avanzado o similar, y busca algo así como "Directiva de inatividad WiFi" y selecciona nunca.

Salu2!!