No es eso
El wifi se apaga solo para ahorrar bateria
Lo puedes cambiar si vas a Configuracion -> conexiones inalambricas -> Configuracion de Wi-Fi
Ahi das a Menu y eliges "Avanzado" y te permitira cambiar la politica de suspension del wifi que, como veras, por defecto esta configurada para apagarse cuando se apaga la pantalla y no hay trasferencia de datos activa
