Se quedan guardados en "Todos", que es donde se almacenan todos los mensajes recibidos y enviados que no has eliminado.
Si utilizas la aplicación de Gmail es tan fácil como abrirla, clicar a
menú, seleccionar "
Ver etiquetas" y clicar en "
Todos". Ahí te saldrán todos los mails. Si quieres volver a llevarlo a
Recibidos mantienes pulsado un rato el mail, clicas a "
cambiar etiquetas" y seleccionas "
Recibidos" otra vez.
Espero haberte ayudado