Eso no existe en la versión de Android, aquí te muestra las notificaciones en la barra de estado (aparte de las alertas por sonido). Pero sí que puedes configurarlo para que, cuando la pantalla está apagada, te la encienda únicamente con una ventanita con el texto del mensaje.
Vas a la configuración -> Notificaciones -> Notificaciones de mensaje -> Notificación emergente
y le marcas "Siempre".