Bueno, ya esta todo perfecto
Comento que el error fue ejecutar el programa dentro de una carpeta abierta, al estar abierta esa carpeta la ventana CMD se quedaba detrás y no lograba hacer el paso completo.
Copie el ejecutable en el escritorio, seguí los pasos y funcionando.
Ahora a quitar el dichoso mensajito
que habrá que instalar algún programa más y haber que más cosillas puedo hacer como super user.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.