Tienes que crearte una carpeta en la sd que se llame media/audio y dentro de audio creas las subcarpetas alarms, notifications y ringtones, los tonos de mensaje los deberias meter si no recuerdo mal en ringtones.
El motivo de esta estructura es para que el programa de Musica no te pille estos sonidos como musica, asi no te los mezcla con la musica en general
Salu2