Gracias por responder, pero creo que no me he explicado bien.
He mirado el navegador que viene con ICS y ya tenía activado que guardara los datos en la tarjeta (la microsd interna).. En concreto lo guarda en la carpeta "download".
Pero no es a eso a lo que me refería. Lo que digo es que tanto en chrome, cómo en Iexplorer de windows cómo en el Opera de android (tras elegir la opción adecuada en los settings) cuando pulsas un enlace te aparece un cuadro de diálogo dónde eliges en que carpeta gaurdas el archivo. EL problema con opera en JB es que en ese cuadro de diálogo no puedes acceder a la microsd externa.